Эконометрика

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом.

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане.

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в зависимости от видов учебных занятий.

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся.

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое.

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, ведущим занятия семинарского типа.

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в период зачетно-экзаменационной сессии.

Промежуточная аттестация по дисциплине в 4 семестре проводится в форме экзамена и включает собеседование. На собеседовании используются следующие оценочные средства: контрольные задания и практические задания.

Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Регрессия и корреляция.

Тема 1.

Введение в эконометрику. Эконометрика и эконометрическое моделирование. Предмет и методы эконометрики. Модель и моделирование. Экономические и эконометрические модели: свойства и классификация. Этапы моделирования. Переменные в моделях и их типы. Классификация эконометрических моделей. Основные этапы построения эконометрических моделей. Типы экономических данных, используемых в эконометрических исследованиях: пространственные данные и временные ряды.

Тема 2. Парная линейная регрессия

Модель парной регрессии. Уравнение и вид функции парной регрессии. Оценка параметров уравнения линейной регрессии. Метод наименьших квадратов. Экономический смысл параметров. Оценка адекватности модели и существенности параметров линейной регрессии. Спецификация модели парной линейной регрессии. Оценка параметров. Экономическая интерпретация. Основные предположения регрессионного анализа. Метод наименьших квадратов. Статистические свойства оценок. Теорема Гаусса-Маркова. Показатели качества регрессии. Коэффициент детерминации. Коэффициент парной корреляции. Проверка статистической значимости в парной линейной регрессии. Доверительные интервалы для параметров.  Доверительные интервалы прогноза для парной линейной регрессии. Применение модели в экономике. Тесты Бокса-Кокса.

Тема 3. Модель множественной регрессии.

Уравнение и вид функции множественной регрессии. Отбор факторв при построении модели множественной регрессии. Оценка параметров уравнения множественной линейной регрессии. Метод наименьших квадратов. Частные уравнения регрессии и частные коэффициенты эластичности. Оценка адекватности модели и существенности параметров модели множественной регрессии. Фиктивные переменные в модели множественной регрессии.

Тема 4. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.

Модели нелинейной регрессии. Нелинейные модели, сводимые к линейным моделям. Примеры нелинейных регрессий (Энгеля, Филипса, квадратичная регрессия). Идентифицируемость. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый методы наименьших квадратов.

Раздел 2. Системы уравнений и временные ряды.

Тема 5.Системы эконометрических уравнений.

Понятие системы эконометрических уравнений. Структурная и приведенная форма модели. Идентификация. Необходимое и достаточное условие идентификации. Оценивание параметров структурной модели.

Тема 6. Моделирование одномерных временных рядов.

Понятие временного ряда. Компоненты временного ряда. Автокорреляция временного ряда и выявление его структуры. Моделирование тенденции временного ряда, сезонных, циклических колебаний и случайной компоненты. Моделирование временного ряда при наличии структурных изменений.

Тема 7. Временные ряды.

Основные характеристики временных рядов. Модели стационарных и нестационарных временных рядов. Компоненты временных рядов. Критерии случайности. Идентификация моделей. Оценка тренда и периодической составляющей. Методы исключения тенденции. Метод отклонений от тренда Метод последовательных разностей Включение в модель регрессии фактора времени. Сглаживание временных рядов.

Тема 8. Изучение взаимосвязей по временным рядам.

Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина–Уотсона. 0ценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках. Динамические эконометрические модели. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом. Авторегрессия. Оценка параметров моделей авторегрессии. Оценка параметров моделей авторегрессии.